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Crypto PnL Analyzer

デリバティブ専用 / CSVをドロップするだけで、勝率・期待値・リスク管理を瞬時に分析します。

📁 取引履歴CSVをドロップ / タップして選択
*複数のファイル（取引履歴＋資金調達履歴）の同時結合に対応

✨ 累積純損益 (TOTAL NET PNL)

*一部の数値は視認性のため丸められています

総取引回数 -

勝率

プロフィットファクター総利益 ÷ 総損失。1.5以上であれば非常に優秀。1.0未満は資金が減っている状態です。 -

期待値 (Expectancy) 1トレードあたりの平均理論損益。この数値がプラスであれば、統計的に優位性（エッジ）があります。 -

損益・ボリューム

平均利益: -

平均損失: -

リスクリワード比: -

最大ドローダウン資金のピークからの最大下落幅。過去に経験した最大の痛みを表します。 -

リカバリーファクター純利益 ÷ 最大ドローダウン。取ったリスクに対してどれだけリターンを上げたか。2.0以上で優秀とされます。 -

累積取引高 (Vol): -

手数料・資金調達

支払手数料合計: -

資金調達(FR)損益: -

L/S 比較

方向	勝率	純損益

💡 インサイト (損益の最大要因) 最も大きな利益をもたらした取引と、最大の損失を出した取引を特定します。突然の大きなドローダウンの原因分析に役立ちます。

📈 最大利益トレード

📉 最大損失トレード

📈 パフォーマンスチャート表示を切り替えてシステムの健康状態を分析します。

💡 SMA(20) はトレンドフィルターとして機能します。損益カーブがSMAを下回っている場合、戦略が現在の相場環境と一時的に噛み合っていない可能性があります。

日別カレンダー

日ごとの合計損益を表示します。メインタブの「総損益/純損益」の設定が反映されます。
💡 日付をタップすると詳細データが表示されます。

曜日別パフォーマンス

曜日	勝率	PF	期待値

時間帯別パフォーマンス (ベスト/ワースト)

時間	総損益	時間	総損益

曜日 × 時間帯ヒートマップ曜日と時間帯別の損益を視覚化します。緑が濃いほど利益が大きく、赤が濃いほど損失が大きくなります。自分の最適な取引条件を特定するのに役立ちます。

🎯 アクション & メンタル防波堤

🧠 適正ロット計算 (Kelly Criterion) 破産リスクを抑えつつ、長期的な複利成長を最大化するための1トレードあたりの最適リスク（許容損失額）を、あなたの過去の勝率と損益比から計算します。

💰 現在の運用資金:

*現在のリアルな取引口座残高（運用資金）を入力してください。次のトレードの許容損失額の計算に使用されます。

上限リスク (フルケリー) - *ボラティリティが激しすぎるため非推奨

実践的基準 (ハーフケリー) - 推奨される標準的なリスクレベル

保守的 (クォーターケリー) - 安全性を最優先しドローダウンを最小化

🎯 現在の資金に基づく次の許容損失額 (ハーフケリー): -

📉 連敗後のメンタルパフォーマンス

連敗した直後に、パフォーマンスが低下（リベンジトレードなど）していないかをチェックします。

状況	取引回数	勝率	PF	平均損益

🔬 エッジとシステム評価

📊 損益分布ヒストグラム

勝ち負けの分布を視覚化し、「コツコツドカン」の傾向がないかを確認します。

📈 パフォーマンスとランダム性の高度な分析

理論上の最大連敗数勝率に基づく数学的な最大連敗数の予測値。

勝率と取引回数から算出される、数学的に「確率上起こり得る」最大連敗数です。

この回数までの連敗は「統計的に普通に起こる」と想定し、メンタルを崩さずルール通りにトレードを続けるための目安にしてください。大きく上回る場合はルールの見直しが必要かもしれません。 -

エッジ信頼度 (t値) 手法の優位性が偶然ではないかを統計的に判定します。

✨ > 1.96: 統計的に強いエッジあり。
👀 0 ~ 1.96: 中立。より多くのデータが必要。
💡 < 0: 厳しい時期。トレードの録画やルールを見直す良い機会です。 -

最大停滞期間 (Max Stagnation) 資産が最高値を更新できずに停滞した最大トレード数。エッジの枯渇を検知するのに役立ちます。 -

Zスコア勝敗の並びの偏り（ランダム性）を測定します。

📊 ±1.96: 標準的なランダム。
📉 <-1.96: 連勝・連敗が続きやすい（トレンドフォロー傾向）。
📈 >+1.96: 勝ち負けが交互に出やすい（逆張り傾向）。 -

🎲 モンテカルロ・シミュレーション過去のトレード結果をランダムに抽出し、未来500回分の資産カーブを1,000パターンシミュレーションします。システムの堅牢性を測定します。

🏦 シミュレーション初期資金:

完全複利モードを適用

最高ケース (上位5%) -

期待される残高 (中央値) -

最悪ケース (下位5%) -

利益が出る確率 -

予想最大DD (中央値) -

予想最大DD (ワースト5%) -

予想される最大連敗数 -

破産確率 (50% DD) -

数学モデルに関する免責事項

このツールにおけるケリー基準およびモンテカルロ・シミュレーションは、「過去の取引結果が将来も全く同じ確率で独立して発生する」という純粋な数学的仮定に基づいています。

突然の相場環境の変化、スリッページの悪化、流動性の枯渇などの外部リスクは考慮されていません。将来の利益や元本を保証するものではありません。過去データに基づく理論上のベンチマークとして、自己責任でご利用ください。

🔮 銘柄マトリックス分析 (勝率 × PF) [右上] 高いエッジ（高勝率＆高PF）。[左下] 低いエッジ。ルールの見直しや取引停止を検討してください。(バブルの大きさ = 取引回数 / 色 = 純損益がプラスかマイナスか)

取引回数シェア

銘柄別損益

🪙 銘柄詳細データ

銘柄名をクリックすると、その銘柄だけでデータをフィルタリングします。

銘柄	回数	勝率	PF	期待値	RR比	最大DD	最大連敗	直近10回トレンド	L / S 比率	総損益